Con el nombre de Basilea I se conoce al acuerdo publicado en 1988, en Suiza, por el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de países importantes. Allí se establecía un conjunto de recomendaciones para determinar un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria, en función de los riesgos que afrontaba, asimismo un “capital regulatorio” que fuera suficiente frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio.
El riesgo de crédito, se calculaba agrupando las exposiciones de este en 5 categorías según la contraparte y asignándole una “ponderación” diferente a cada categoría de 0% a 100%. Se establecía un capital mínimo de 8% del total de los activos de riesgo.
Este acuerdo no era mandatorio sino potestativo de los países, pero la repercusión de ese acuerdo, en cuanto al grado de homogeneización alcanzado en la
regulación de los requerimientos de solvencia ha sido extraordinaria. Entró en vigor en más de 130 países. Dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, en junio de 2004 fue sustituido por el llamado acuerdo Basilea II.
El Basilea III son un conjunto de propuestas de reforma de la regulación bancaria, publicadas a partir del 16 de diciembre del 2010 y promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20, para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Es la primera revisión de Basilea II. Su motivación respondió a la crisis financiera del 2008, por el enorme crecimiento de los valores presentados en los balances de los bancos y también fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados, y la simultánea caída del nivel y la calidad de los fondos propios previstos para riesgos.
El sistema bancario se mostró en un primer momento incapaz de absorber las pérdidas que afectaban a los productos estructurados de titulización y tuvo que asumir, por tanto, la reintermediación de algunas de las exposiciones de fuera de balance.
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